Wissenschaft trifft Finanzpraxis
Seit 2018 entwickeln wir Methoden zur Finanzdatenanalyse, die weit über traditionelle Ansätze hinausgehen. Unser interdisziplinäres Team verbindet mathematische Präzision mit praktischer Anwendbarkeit.
Unser Forschungsansatz
Wir betrachten Finanzmärkte als komplexe adaptive Systeme. Diese Perspektive ermöglicht es uns, Muster zu erkennen, die herkömmliche Analysen übersehen. Unsere Methodik basiert auf drei Säulen der Dateninterpretation.
- Verhaltensökonomische Modellierung zur Marktpsychologie-Analyse
- Statistische Verfahren zur Risikoquantifizierung
- Netzwerktheorie für Korrelationsanalysen
- Machine Learning für Mustererkennung in großen Datensätzen
- Szenarioplanung für Stresstest-Entwicklung
Forschung als Fundament
2019 begannen wir mit der systematischen Untersuchung von Finanzmarktanomalien. Was als Neugier begann, entwickelte sich zu einem umfassenden Forschungsprogramm. Dr. Marlene Krüger-Hoffmann leitete damals unsere erste Studie zu Volatilitätsclustern – heute bildet diese Arbeit das Rückgrat unserer Prognosealgorithmen.
Unser Durchbruch kam 2022, als wir nachweisen konnten, dass traditionelle Risikomodelle in etwa 40% der Fälle systematisch unterschätzen. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung unseres adaptiven Risikoframeworks.
Expertise durch Vielfalt
Unsere Stärke liegt in der Kombination unterschiedlicher Fachbereiche. Jedes Teammitglied bringt einzigartige Perspektiven in die Analyse ein.
Dr. Marlene Krüger-Hoffmann
Leiterin Quantitative Forschung
Nach ihrer Promotion in Econometrics an der LMU München spezialisierte sie sich auf Zeitreihenanalyse. Ihre Arbeiten zu Non-Linear Dynamics in Financial Markets gelten als wegweisend für moderne Risikobewertung.
Petra Steinbach-Weber
Direktorin Methodenentwicklung
Mit einem Hintergrund in Behavioral Finance entwickelt sie Modelle, die psychologische Faktoren in quantitative Analysen integrieren. Ihre Arbeit verbindet empirische Forschung mit praktischer Anwendung.